PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с EFO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -20.43%/yr vs 11.70%/yr for EFO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFU и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -20.43% против 11.70% соответственно.

EFU

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-29.84%
3 года*
-24.30%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-20.43%

EFO

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.20%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.37%
1 год
31.92%
3 года*
23.59%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.41%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		11.39%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between EFU and EFO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

-0.85

The correlation between EFU and EFO shifts across timeframes, from -0.98 (5 years) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLLEFU с QLD
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SPY

Доходность на риск

EFU vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.02

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.56

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.45

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.92

-6.38

EFU vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и EFO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-63.52%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-22.18%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.63%

-26.85%

-37.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.65%

-53.95%

-21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.50%

-63.52%

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-6.78%

-92.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.15%

-18.62%

-68.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

6.51%

+13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и EFO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

10.91%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

26.85%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

31.69%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

33.19%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

33.64%

+0.01%

Сравнение комиссий EFU и EFO

И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и EFO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности EFO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.56%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.40%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EFU and EFO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (11.57%) compared to EFO (10.91%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 11.70% vs -20.43% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.70% return vs -20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 1.56% for EFO.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор