Сравнение EFU с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFU и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EFO.
Основные характеристики
| EFU | EFO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.96% | 6.02% |
| Дох-ть за 1 год | -24.60% | 28.40% |
| Дох-ть за 3 года | -5.30% | -5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.57% | 2.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.21% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | -1.33 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 5.53 |
| Индекс Язвы | 24.13% | 5.08% |
| Дневная вол-ть | 25.89% | 25.70% |
| Макс. просадка | -99.08% | -63.53% |
| Текущая просадка | -98.94% | -16.74% |
Корреляция
Корреляция между EFU и EFO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
С начала года, EFU показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -16.21% против 3.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности EFO в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.19% | 4.39% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.69% | 0.16% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 7.72%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.