Сравнение EFU с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFU и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EFO.
Корреляция
Корреляция между EFU и EFO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
Основные характеристики
EFU:
-0.10
EFO:
0.00
EFU:
0.04
EFO:
0.18
EFU:
1.00
EFO:
1.02
EFU:
-0.03
EFO:
0.00
EFU:
-0.18
EFO:
0.01
EFU:
14.45%
EFO:
8.56%
EFU:
26.04%
EFO:
25.73%
EFU:
-98.96%
EFO:
-63.53%
EFU:
-98.73%
EFO:
-22.03%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -16.12% против 3.53% соответственно.
EFU
-0.90%
4.78%
13.90%
-5.98%
-15.16%
-16.12%
EFO
1.47%
-4.49%
-12.67%
3.63%
-0.14%
3.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и EFO
EFU
EFO
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EFO в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.19% | 3.17% | 5.94% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.54% | 0.17% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.21% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 7.14% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.