PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с EFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и EFO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
2.62%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -19.28% против 9.88% соответственно.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra MSCI EAFE

Сравнение комиссий EFU и EFO

И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFU vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUEFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.17

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.70

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.86

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

6.81

-7.70

EFU vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.17

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.22

-0.65

Корреляция

Корреляция между EFU и EFO составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и EFO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EFO в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Просадки

Сравнение просадок EFU и EFO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-63.52%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-22.18%

-32.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-53.95%

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

-63.52%

-26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-14.12%

-85.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-18.78%

-68.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

6.06%

+34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и EFO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 15.09% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

14.52%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

22.02%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

35.16%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

32.57%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

33.88%

+0.10%