PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFU с EFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFU с EFO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).

EFU и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EFO.

Корреляция

Корреляция между EFU и EFO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFU и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFU:

-0.53

EFO:

0.41

Коэф-т Сортино

EFU:

-0.46

EFO:

0.71

Коэф-т Омега

EFU:

0.94

EFO:

1.09

Коэф-т Кальмара

EFU:

-0.17

EFO:

0.39

Коэф-т Мартина

EFU:

-1.18

EFO:

1.17

Индекс Язвы

EFU:

13.92%

EFO:

9.94%

Дневная вол-ть

EFU:

35.50%

EFO:

34.75%

Макс. просадка

EFU:

-99.07%

EFO:

-63.53%

Текущая просадка

EFU:

-99.06%

EFO:

-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -15.50% против 3.44% соответственно.

EFU

С начала года

-27.38%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-25.63%

1 год

-18.64%

3 года

-19.42%

5 лет

-23.26%

10 лет

-15.50%

EFO

С начала года

29.84%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

25.90%

1 год

14.25%

3 года

12.48%

5 лет

16.09%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra MSCI EAFE

Сравнение комиссий EFU и EFO

И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFU и EFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и EFO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности EFO в 1.69%

TTM2024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.44%3.87%6.41%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.69%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Просадки

Сравнение просадок EFU и EFO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и EFO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 5.67%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...