Сравнение EFU с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFU и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -19.28% против 9.88% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. EFO — Ранг доходности на риск
EFU
EFO
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.17 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.70 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.86 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.81 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.17 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.24 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.22 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EFU и EFO составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -63.52% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -22.18% | -32.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -53.95% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -63.52% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -14.12% | -85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -18.78% | -68.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 6.06% | +34.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 15.09% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 14.52% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 22.02% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 35.16% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 32.57% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 33.88% | +0.10% |