Сравнение EFU с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFU и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EFO.
Корреляция
Корреляция между EFU и EFO составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
Основные характеристики
EFU:
-0.49
EFO:
0.36
EFU:
-0.50
EFO:
0.73
EFU:
0.94
EFO:
1.10
EFU:
-0.18
EFO:
0.41
EFU:
-1.47
EFO:
1.24
EFU:
11.83%
EFO:
9.94%
EFU:
35.57%
EFO:
34.76%
EFU:
-98.98%
EFO:
-63.53%
EFU:
-98.98%
EFO:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -16.26% против 3.27% соответственно.
EFU
-21.00%
-7.16%
-13.38%
-17.27%
-22.60%
-16.26%
EFO
19.47%
2.11%
7.91%
12.29%
14.50%
3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и EFO
EFU
EFO
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EFO в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.01% | 3.88% | 6.40% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.83% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 23.14%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.