Сравнение EFU с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFU и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EFO.
Основные характеристики
| EFU | EFO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.85% | 10.15% |
| Дох-ть за 1 год | -18.30% | 16.51% |
| Дох-ть за 3 года | -9.11% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.24% | 5.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.68% | 2.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 25.20% |
| Макс. просадка | -98.82% | -63.53% |
| Current Drawdown | -98.82% | -13.49% |
Корреляция
Корреляция между EFU и EFO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
С начала года, EFU показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -15.68% против 2.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EFO в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.85% | 6.41% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.17% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.91% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 6.41% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.