Сравнение EFU с EFO
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 10.20%/yr for EFO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -19.70% против 10.20% соответственно.
EFU
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -24.51%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -19.70%
EFO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам EFU и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.12% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.71% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Correlation
The correlation between EFU and EFO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | -0.85 |
The correlation between EFU and EFO shifts across timeframes, from -0.98 (5 years) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. EFO — Ранг доходности на риск
EFU
EFO
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.61 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.57 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.17 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.23 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.30 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.23 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -63.52% | -35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.19% | -22.18% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -26.85% | -37.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | -53.95% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.41% | -63.52% | -26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -4.01% | -95.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -18.67% | -68.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 6.40% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 9.80% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 9.89% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 25.21% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 30.52% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 32.98% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 34.09% | +0.10% |
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности EFO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.51% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.45% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and EFO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFO has higher volatility (9.89%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs EFO's -63.52%.
On 10-year performance, EFO leads with 10.20% vs -19.70% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.20% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.51% for EFO.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).
EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и EFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор