PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -19.70% против 10.20% соответственно.


EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и EFO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between EFU and EFO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

-0.85

The correlation between EFU and EFO shifts across timeframes, from -0.98 (5 years) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra MSCI EAFE

Доходность на риск

EFU vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.61

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

5.57

-7.08

EFU vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.17

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.23

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.30

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.23

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EFU и EFO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-63.52%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-22.18%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-26.85%

-37.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-53.95%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-63.52%

-26.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-4.01%

-95.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-18.67%

-68.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

6.40%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и EFO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 9.80% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

9.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

25.21%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

30.52%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

32.98%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

34.09%

+0.10%

Сравнение комиссий EFU и EFO

И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и EFO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности EFO в 1.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы


EFU and EFO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (9.89%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.20% vs -19.70% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.20% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.51% for EFO.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор