Сравнение EFU с EFO
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 10.66%/yr for EFO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -19.48% против 10.66% соответственно.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
EFO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам EFU и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.55% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Correlation
The correlation between EFU and EFO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | -0.85 |
The correlation between EFU and EFO shifts across timeframes, from -0.98 (5 years) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. EFO — Ранг доходности на риск
EFU
EFO
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.61 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.44 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -63.52% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -22.18% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -26.85% | -38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -53.95% | -22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -63.52% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -4.13% | -95.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -18.57% | -68.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 6.56% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.73% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 27.17% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 31.71% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 33.19% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 33.51% | +0.05% |
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности EFO в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.62% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and EFO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (8.18%) compared to EFO (7.73%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs EFO's -63.52%.
On 10-year performance, EFO leads with 10.66% vs -19.48% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.66% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.62% for EFO.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).
EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и EFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор