Сравнение EFU с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFU и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EFO.
Корреляция
Корреляция между EFU и EFO составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EFO
Основные характеристики
EFU:
0.33
EFO:
-0.44
EFU:
0.77
EFO:
-0.40
EFU:
1.08
EFO:
0.95
EFU:
0.10
EFO:
-0.51
EFU:
0.91
EFO:
-1.41
EFU:
11.42%
EFO:
9.42%
EFU:
30.89%
EFO:
30.45%
EFU:
-98.96%
EFO:
-63.53%
EFU:
-98.69%
EFO:
-25.94%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -14.13% против 0.85% соответственно.
EFU
1.30%
25.26%
19.55%
9.26%
-20.29%
-14.13%
EFO
-3.62%
-22.05%
-18.83%
-12.27%
11.63%
0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EFO
И EFU, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и EFO
EFU
EFO
Сравнение EFU c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EFO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности EFO в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.91% | 3.88% | 5.21% | 0.05% | 0.00% | 0.06% | 0.54% | 0.09% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.27% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EFO
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EFO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.05%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.