PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.42%.


EFU

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-29.84%
3 года*
-24.30%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-20.43%

GGLL

1 день
-0.51%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.36%
1 год
258.46%
3 года*
62.76%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-16.41%-41.07%-1.04%-25.36%-18.35%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
11.42%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EFU and GGLL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

EFU vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFUGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

6.78

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

21.59

-23.05

EFU vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и GGLL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-52.81%

-46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-38.39%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.63%

-52.81%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-28.01%

-71.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.15%

-15.23%

-71.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

12.03%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 11.57%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

18.95%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

42.12%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

59.22%

-26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

56.19%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

56.19%

-22.54%

Сравнение комиссий EFU и GGLL

EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и GGLL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности GGLL в 4.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
5.40%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
4.42%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFU and GGLL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (18.95%) compared to EFU (11.57%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.76% vs -24.30% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.76% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 4.42% for GGLL.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор