Сравнение EFU с GGLL
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -22.82%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности EFU и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | -18.35% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between EFU and GGLL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
EFU
GGLL
Сравнение EFU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.59 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 16.06 | -17.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и GGLL
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -52.81% | -46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -38.39% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -52.81% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -25.15% | -74.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -15.36% | -71.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 13.33% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 21.63% | -13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 44.92% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 60.88% | -28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 56.45% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 56.45% | -22.89% |
Сравнение комиссий EFU и GGLL
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и GGLL
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and GGLL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -22.82% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.25% for GGLL.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор