Сравнение EFU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
EFU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | -16.98% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и GGLL
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
EFU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
EFU
GGLL
Сравнение EFU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 3.24 | -4.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 3.58 | -5.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.37 | -6.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 19.61 | -20.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 3.24 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.80 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между EFU и GGLL составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и GGLL
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и GGLL
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -52.81% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -38.39% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -27.39% | -71.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -15.51% | -71.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 10.52% | +29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 19.62% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 39.89% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 61.32% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 55.21% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 55.21% | -21.23% |