PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -23.88%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EFU и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

EFU

1 день
1.27%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-30.25%
3 года*
-23.88%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.60%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.12%-41.07%-1.04%-25.36%-16.98%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EFU and GGLL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с QLD
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

EFU vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
5.07

-6.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
4.96

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.60

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

7.69

-8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

26.53

-28.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

5.07

-6.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.99

-1.42

Просадки

Сравнение просадок EFU и GGLL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-52.81%

-46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-38.39%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-52.81%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-21.02%

-78.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-15.17%

-71.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.14%

11.11%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 10.10%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

16.60%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

40.70%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

58.40%

-27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

56.03%

-22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

56.03%

-21.83%

Сравнение комиссий EFU и GGLL

EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и GGLL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.38%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and GGLL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to EFU (10.10%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -23.88% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -23.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

EFU has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.73% for GGLL.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор