Сравнение EFU с GGLL
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -24.30%/yr vs 62.76%/yr for GGLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности EFU и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.42%.
EFU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -20.43%
GGLL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 258.46%
- 3 года*
- 62.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.41% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | -18.35% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.42% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between EFU and GGLL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
EFU
GGLL
Сравнение EFU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 6.78 | -7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 21.59 | -23.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и GGLL
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -52.81% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -38.39% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.63% | -52.81% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -28.01% | -71.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.15% | -15.23% | -71.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 12.03% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 11.57%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 18.95% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | 42.12% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 59.22% | -26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 56.19% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 56.19% | -22.54% |
Сравнение комиссий EFU и GGLL
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и GGLL
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности GGLL в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.40% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.42% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and GGLL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (18.95%) compared to EFU (11.57%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.76% vs -24.30% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.76% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 4.42% for GGLL.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор