PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%-16.98%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий EFU и GGLL

EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

EFU vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

3.24

-4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

3.58

-5.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.37

-6.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

19.61

-20.50

EFU vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

3.24

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.80

-1.23

Корреляция

Корреляция между EFU и GGLL составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и GGLL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и GGLL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-52.81%

-46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-38.39%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-27.39%

-71.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-15.51%

-71.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

10.52%

+29.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

19.62%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

39.89%

-17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

61.32%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

55.21%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

55.21%

-21.23%