PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности EFU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: -19.48% против 12.47% соответственно.

EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between EFU and IDMO is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between EFU and IDMO has strengthened: their correlation has moved from -0.65 to -0.88, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с GGLLEFU с QLD
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

EFU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.18

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
1.74

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.77

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.94

-8.35

EFU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и IDMO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-39.38%

-60.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-12.31%

-22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-12.65%

-52.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-27.07%

-49.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

-31.34%

-57.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-3.93%

-95.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-9.70%

-77.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

3.13%

+18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и IDMO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.93%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

16.86%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

18.53%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

18.14%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

17.89%

+15.67%

Сравнение комиссий EFU и IDMO

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и IDMO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EFU and IDMO have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs -19.48% for EFU. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.69% for IDMO.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while IDMO is Momentum. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор