PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFU с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

EFU и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: -19.28% против 11.86% соответственно.

EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с GGLLEFU с QLD
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий EFU и IDMO

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

EFU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.66

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

2.28

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.66

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

10.75

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.66

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.83

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.66

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.44

-0.87

Корреляция

Корреляция между EFU и IDMO составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и IDMO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EFU и IDMO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-39.38%

-59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-12.31%

-42.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-27.07%

-47.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

-31.34%

-58.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-6.22%

-93.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-9.85%

-77.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

3.05%

+37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и IDMO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

9.12%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

12.67%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

19.21%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

17.67%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

17.90%

+16.08%