Сравнение EFU с EETH
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFU is passively managed, while EETH is actively managed. Over the past year, EFU returned -30.37% vs -35.87% for EETH. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -41.20%.
EFU
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -24.51%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -19.70%
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.12% | -41.07% | -1.04% | -19.85% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 33.29% | 35.44% |
Correlation
The correlation between EFU and EETH is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. EETH — Ранг доходности на риск
EFU
EETH
Сравнение EFU c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.56 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.92 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.52 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.07 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EETH
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки EETH в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -66.86% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.19% | -64.70% | +30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -64.70% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -29.51% | -57.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 38.97% | -18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EETH
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеют волатильность 9.80% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 9.70% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 45.46% | -19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 68.71% | -37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 68.88% | -35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 68.88% | -34.69% |
Сравнение комиссий EFU и EETH
И EFU, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EETH
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности EETH в 90.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.45% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and EETH have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (9.80%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs EETH's -66.86%.
On 1-year performance, EFU leads with -30.37% vs -35.87% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFU has performed better with a -30.37% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 5.45% for EFU.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while EETH is Cryptocurrency.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор