Сравнение EFU с EETH
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFU is passively managed, while EETH is actively managed. Over the past year, EFU returned -29.30% vs -48.64% for EETH. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.54%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -39.18%.
EFU
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -10.63%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -19.49%
EETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.10%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.54% | -41.07% | -1.04% | -17.50% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -39.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
Correlation
The correlation between EFU and EETH is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. EETH — Ранг доходности на риск
EFU
EETH
Сравнение EFU c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.70 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.09 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и EETH
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -69.22% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -69.22% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -63.49% | -35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -31.04% | -56.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 44.85% | -22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EETH
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.31%, в то время как у ProShares Ether Strategy ETF (EETH) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 14.76% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 47.05% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 67.93% | -35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 68.70% | -35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 68.70% | -35.14% |
Сравнение комиссий EFU и EETH
И EFU, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EETH
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности EETH в 87.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 87.34% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.91% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and EETH have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.76%) compared to EFU (8.31%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs EETH's -69.22%.
On 1-year performance, EFU leads with -29.30% vs -48.64% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFU has performed better with a -29.30% return vs -48.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 87.34%, compared with 4.91% for EFU.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while EETH is Cryptocurrency.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор