PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с EETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и EETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -38.18%.


EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

EETH

1 день
-2.56%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
-44.02%
С начала года
-38.18%
1 год
-47.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и EETH


2026 (YTD)202520242023
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.83%-41.07%-1.04%-17.50%
EETH
ProShares Ether Strategy ETF
-38.18%-17.19%33.29%31.40%

Correlation

The correlation between EFU and EETH is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ether Strategy ETF

Доходность на риск

EFU vs. EETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина

EETH
Ранг доходности на риск EETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c EETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFUEETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.69

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.06

-0.35

EFU vs. EETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа EETH равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и EETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и EETH

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EETH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUEETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-69.22%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-69.22%

+34.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-62.89%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-30.99%

-56.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

44.67%

-22.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и EETH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у ProShares Ether Strategy ETF (EETH) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUEETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

14.72%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

47.41%

-18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

68.90%

-36.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

68.74%

-35.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

68.74%

-35.18%

Сравнение комиссий EFU и EETH

И EFU, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и EETH

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности EETH в 85.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EETH
ProShares Ether Strategy ETF
85.92%56.98%10.82%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы


EFU and EETH have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EETH has higher volatility (14.72%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs EETH's -69.22%.

On 1-year performance, EFU leads with -30.83% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFU has performed better with a -30.83% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.

EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 4.99% for EFU.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while EETH is Cryptocurrency.

EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и EETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор