Сравнение EFU с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
EFU и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или VIXY.
Основные характеристики
| EFU | VIXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.58% | -28.80% |
| Дох-ть за 1 год | -25.77% | -46.83% |
| Дох-ть за 3 года | -6.23% | -49.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.10% | -48.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.46% | -47.92% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | -0.58 |
| Коэф-т Сортино | -1.47 | -0.75 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.27 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | -1.19 |
| Индекс Язвы | 24.07% | 37.57% |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 77.01% |
| Макс. просадка | -99.09% | -100.00% |
| Текущая просадка | -98.96% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между EFU и VIXY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и VIXY
С начала года, EFU показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -28.80%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -16.46% против -47.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и VIXY
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFU c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и VIXY
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 2.89% | 4.18% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.64% | 0.10% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и VIXY
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и VIXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 7.82%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.