PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFU с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFU с VIXY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

EFU и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или VIXY.

Корреляция

Корреляция между EFU и VIXY составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EFU и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFU:

-0.53

VIXY:

0.19

Коэф-т Сортино

EFU:

-0.46

VIXY:

1.13

Коэф-т Омега

EFU:

0.94

VIXY:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFU:

-0.17

VIXY:

0.19

Коэф-т Мартина

EFU:

-1.18

VIXY:

0.47

Индекс Язвы

EFU:

13.92%

VIXY:

39.71%

Дневная вол-ть

EFU:

35.50%

VIXY:

97.77%

Макс. просадка

EFU:

-99.07%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

EFU:

-99.06%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -15.50% против -44.62% соответственно.

EFU

С начала года

-27.38%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-25.63%

1 год

-18.64%

3 года

-19.42%

5 лет

-23.26%

10 лет

-15.50%

VIXY

С начала года

19.79%

1 месяц

-22.49%

6 месяцев

14.82%

1 год

18.48%

3 года

-47.87%

5 лет

-52.60%

10 лет

-44.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий EFU и VIXY

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFU и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFU c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и VIXY

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.44%3.87%6.41%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и VIXY

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и VIXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 5.67%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...