Сравнение EFU с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
EFU и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и VIXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -19.28% против -46.69% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и VIXY
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Доходность на риск
EFU vs. VIXY — Ранг доходности на риск
EFU
VIXY
Сравнение EFU c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.45 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | -0.27 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.61 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.68 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EFU и VIXY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и VIXY
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и VIXY
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и VIXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -100.00% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -69.84% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -96.84% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -99.88% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -100.00% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -92.10% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 54.73% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и VIXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 29.36% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 47.36% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 75.05% | -39.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 71.36% | -38.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 72.66% | -38.68% |