Сравнение EFU с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
EFU и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или VIXY.
Корреляция
Корреляция между EFU и VIXY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и VIXY
Основные характеристики
EFU:
-0.34
VIXY:
-0.39
EFU:
-0.33
VIXY:
-0.16
EFU:
0.96
VIXY:
0.98
EFU:
-0.09
VIXY:
-0.32
EFU:
-0.64
VIXY:
-0.93
EFU:
13.64%
VIXY:
34.32%
EFU:
25.74%
VIXY:
81.97%
EFU:
-98.96%
VIXY:
-100.00%
EFU:
-98.75%
VIXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -16.15% против -49.22% соответственно.
EFU
-2.11%
-1.67%
8.72%
-7.76%
-15.35%
-16.15%
VIXY
-4.18%
-15.35%
-5.64%
-29.51%
-45.33%
-49.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и VIXY
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и VIXY
EFU
VIXY
Сравнение EFU c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и VIXY
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.58% | 3.50% | 5.37% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.95% | 0.17% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и VIXY
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и VIXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 7.24%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 30.47%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.