PortfoliosLab logo
Сравнение EFU с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFU и VIXY составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности EFU и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.32%
-99.99%
EFU
VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFU:

-0.52

VIXY:

0.15

Коэф-т Сортино

EFU:

-0.56

VIXY:

1.07

Коэф-т Омега

EFU:

0.93

VIXY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFU:

-0.19

VIXY:

0.14

Коэф-т Мартина

EFU:

-1.58

VIXY:

0.36

Индекс Язвы

EFU:

11.71%

VIXY:

39.40%

Дневная вол-ть

EFU:

35.56%

VIXY:

96.57%

Макс. просадка

EFU:

-98.97%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

EFU:

-98.97%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -20.37%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 44.02%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -15.85% против -44.46% соответственно.


EFU

С начала года

-20.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-16.64%

5 лет

-23.18%

10 лет

-15.85%

VIXY

С начала года

44.02%

1 месяц

45.15%

6 месяцев

24.41%

1 год

20.07%

5 лет

-52.82%

10 лет

-44.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFU и VIXY

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.


График комиссии EFU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFU: 0.95%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFU и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFU c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFU, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFU: -0.52
VIXY: 0.15
Коэффициент Сортино EFU, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFU: -0.56
VIXY: 1.07
Коэффициент Омега EFU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFU: 0.93
VIXY: 1.13
Коэффициент Кальмара EFU, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFU: -0.20
VIXY: 0.14
Коэффициент Мартина EFU, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFU: -1.58
VIXY: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.15
EFU
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и VIXY

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.97%3.88%6.40%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и VIXY

Максимальная просадка EFU за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.67%
-99.99%
EFU
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и VIXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 24.51%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 47.62%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.51%
47.62%
EFU
VIXY