Сравнение EFU с SOXL
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -19.48% против 53.10% соответственно.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам EFU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between EFU and SOXL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.62 |
The correlation between EFU and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
EFU
SOXL
Сравнение EFU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 8.19 | -9.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 26.43 | -27.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и SOXL
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -90.46% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -52.63% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -87.88% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -90.46% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -90.46% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -52.63% | -46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -34.95% | -52.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 16.27% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 60.71% | -52.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 109.63% | -81.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 124.91% | -92.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 112.01% | -78.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 101.43% | -67.87% |
Сравнение комиссий EFU и SOXL
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SOXL
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and SOXL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -19.48% for EFU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.01% for SOXL.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор