PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EFU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -19.70% против 64.43% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EFU and SOXL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.62

The correlation between EFU and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EFU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
12.69

-13.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
4.98

-6.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.69

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

29.80

-30.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

102.14

-103.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

12.69

-13.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.44

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.65

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.51

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EFU и SOXL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-90.46%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-43.47%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-87.88%

+23.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-90.46%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-90.46%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-6.36%

-92.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-35.01%

-52.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

12.66%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 9.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

41.05%

-31.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

81.57%

-55.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

102.16%

-71.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

107.25%

-73.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

99.05%

-64.86%

Сравнение комиссий EFU и SOXL

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и SOXL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EFU and SOXL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -19.70% for EFU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.03% for SOXL.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор