PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFU с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с INTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 9.56%/yr for INTF. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности EFU и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям INTF по среднегодовой доходности: -19.48% против 9.56% соответственно.

EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

INTF

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.73%
С начала года
11.24%
1 год
25.64%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		11.24%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%

Correlation

The correlation between EFU and INTF is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

-0.89

The correlation between EFU and INTF has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с VFMFINTF с LRGFINTF с DFAIINTF с SPYINTF с IVLUINTF с DFIV

Доходность на риск

EFU vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.72

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
2.41

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.52

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.95

-11.36

EFU vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа INTF равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и INTF

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-40.39%

-58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-10.20%

-24.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-13.64%

-51.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-29.26%

-46.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

-40.39%

-48.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-0.91%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-7.63%

-79.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

2.58%

+19.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и INTF

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.66%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

12.76%

+15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

14.98%

+17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

16.21%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

16.99%

+16.57%

Сравнение комиссий EFU и INTF

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и INTF

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности INTF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.01%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EFU and INTF have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to INTF (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs INTF's -40.39%.

On 10-year performance, INTF leads with 9.56% vs -19.48% for EFU. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INTF has performed better with a 9.56% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.01% for INTF.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while INTF is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.30% for INTF.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор