Сравнение EFU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EFU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -19.28% против 7.37% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и DIG
И EFU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. DIG — Ранг доходности на риск
EFU
DIG
Сравнение EFU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.96 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.41 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.40 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.86 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.96 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EFU и DIG составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и DIG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и DIG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -97.04% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -35.40% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -46.02% | -28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -92.53% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -49.79% | -49.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -64.47% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 17.32% | +23.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и DIG
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 12.95% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 28.78% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 49.96% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 51.73% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 57.63% | -23.65% |