Сравнение EFR с FPE
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, EFR returned 5.62%/yr vs 5.04%/yr for FPE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR и FPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции EFR превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 5.62% против 5.04% соответственно.
EFR
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.62%
FPE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам EFR и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -2.45% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 0.97% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
Correlation
The correlation between EFR and FPE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. FPE — Ранг доходности на риск
EFR
FPE
Сравнение EFR c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.09 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.47 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.22 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EFR и FPE
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и FPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -33.35% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -4.08% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -4.66% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -19.65% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -33.35% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -0.84% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.33% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.90% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и FPE
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.10% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 3.09% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 3.85% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 6.61% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 10.17% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и FPE
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности FPE в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.09% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.84% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
EFR and FPE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFR has higher volatility (1.94%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs FPE's -33.35%.
FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и FPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор