Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) снизился на 2.5% с начала года. По цене $11 за акцию EFR торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) показал доход в -2.45% с начала года и -3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFR составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EFR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.7%.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.43, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2003.

• This stock participated in 54.36% of S&P 500 Index downside but only 45.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.23 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EFR имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust показал максимальную просадку в 60.55%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust составляет 11.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.