PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US27828Q1058

CUSIP

27828Q105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

25 нояб. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$379.91M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.69

Цена/прибыль

7.70

Общая выручка (12 мес.)

$28.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

$28.97M

EBITDA (12 мес.)

$5.17M

Годовой диапазон

$11.33 - $13.13

Целевая цена

$12.43

Коэффициент коротких позиций

1.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EFR с BUI EFR с NXE EFR с JEPI EFR с VTV EFR с SPY EFR с SRLN
Популярные сравнения:
EFR с BUI EFR с NXE EFR с JEPI EFR с VTV EFR с SPY EFR с SRLN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
8.87%
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust показал доход в 11.56% с начала года и 13.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust составила 7.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


EFR

С начала года

11.56%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.34%

1 год

13.80%

5 лет

7.71%

10 лет

7.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.11%-0.60%1.32%1.32%1.39%0.47%1.47%-2.04%0.67%0.97%2.59%11.56%
20237.68%2.19%-4.23%2.68%-2.14%6.07%4.50%-0.33%1.65%-2.91%7.22%3.41%28.00%
2022-1.96%-1.27%-3.98%-3.07%-5.56%1.93%3.07%-4.07%-6.52%1.28%4.59%-4.99%-19.33%
20214.40%1.62%3.09%1.70%2.12%0.29%-0.77%3.31%2.46%2.53%0.22%-0.05%22.88%
20201.03%-5.56%-22.39%5.83%8.35%1.73%2.53%3.51%-1.57%2.86%7.60%0.44%0.31%
20194.78%1.39%-1.26%2.98%-1.15%0.50%1.73%-1.99%1.69%-0.35%0.73%6.63%16.43%
2018-1.04%1.84%2.59%0.08%-0.12%-1.29%-0.68%-0.21%0.21%-3.99%-1.04%-3.36%-6.96%
20172.11%2.43%-0.45%-1.31%0.41%0.49%0.15%0.21%1.29%-2.15%-2.11%2.40%3.37%
2016-2.82%-2.91%10.90%1.78%1.92%0.13%3.20%1.92%4.50%0.71%3.32%1.83%26.58%
2015-1.17%6.06%1.82%2.27%-1.92%-3.59%0.49%0.50%-3.37%-1.07%-2.39%-0.08%-2.81%
20140.07%1.97%-0.35%-1.02%-0.63%1.27%-0.30%-0.85%-0.57%-1.83%0.70%-2.14%-3.70%
20134.57%2.94%-2.13%4.85%-5.53%0.15%-0.22%-0.42%-3.07%2.93%-2.54%-0.23%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFR составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EFR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.482.10
Коэффициент Сортино EFR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.952.80
Коэффициент Омега EFR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.39
Коэффициент Кальмара EFR, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.133.09
Коэффициент Мартина EFR, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.0713.49
EFR
^GSPC

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
2.10
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.27$1.19$1.05$0.83$0.75$0.99$0.94$0.78$0.86$0.94$0.84$1.06

Дивидендный доход

9.81%9.42%9.63%5.60%5.87%7.34%7.46%5.43%5.82%7.59%6.14%7.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.10$0.00$1.15
2023$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$1.19
2022$0.16$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.05
2021$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.83
2020$0.00$0.08$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.75
2019$0.00$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.22$0.99
2018$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.22$0.94
2017$0.00$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.78
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.86
2015$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.94
2014$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.84
2013$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.22$1.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%9.8%
У Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust дивидендная доходность составляет 9.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%81.1%
У Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust коэффициент выплат составляет 81.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.30%
-2.62%
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust показал максимальную просадку в 60.55%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.55%25 июн. 2007 г.37415 дек. 2008 г.27520 янв. 2010 г.649
-42.04%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.219
-25.07%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3042 янв. 2024 г.533
-24.16%2 мар. 2011 г.1514 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.385
-22.43%25 апр. 2013 г.70816 февр. 2016 г.15728 сент. 2016 г.865

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
3.79%
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.07.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EFR значение P/E равно 7.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EFR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab