Сравнение EFR с VVR
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) and VVR (Invesco Senior Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFR returned 5.62%/yr vs 5.98%/yr for VVR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR и VVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFR показывает доходность -2.45%, а VVR немного ниже – -2.51%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: 5.62% против 5.98% соответственно.
EFR
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.62%
VVR
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам EFR и VVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -2.45% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
VVR Invesco Senior Income Trust | -2.51% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -0.22% | 16.97% | -5.36% | 0.19% |
Correlation
The correlation between EFR and VVR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г. | 0.42 |
The correlation between EFR and VVR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR:
$93.95M
VVR:
$97.40M
EFR:
$86.69M
VVR:
$66.80M
EFR:
$109.68M
VVR:
$71.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. VVR — Ранг доходности на риск
EFR
VVR
Сравнение EFR c VVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR | VVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.64 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.19 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EFR и VVR
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и VVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -73.79% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -12.65% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -19.50% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -19.50% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -55.92% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -14.56% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.90% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 8.05% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и VVR
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.94%, в то время как у Invesco Senior Income Trust (VVR) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.34% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 11.83% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 15.05% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 16.04% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 23.59% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и VVR
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности VVR в 14.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.09% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.85% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR и VVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFR and VVR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVR has higher volatility (4.34%) compared to EFR (1.94%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs VVR's -73.79%.
EFR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и VVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор