PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR с EFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFR с EFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT).

Доходность

Сравнение доходности EFR и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFR и EFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-4.62%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%0.83%16.43%-6.96%3.37%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-4.39%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

EFR:

$93.95M

EFT:

$60.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFR:

$86.69M

EFT:

$36.55M

EBITDA (12 мес.)

EFR:

$109.68M

EFT:

$24.44M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFR показывает доходность -4.62%, а EFT немного выше – -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFR имеют среднегодовую доходность 5.99%, а акции EFT немного отстают с 5.76%.

EFR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-6.56%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.99%

EFT

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-6.62%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Часто сравнивают с EFR:
EFR с NXEEFR с BUIEFR с JEPIEFR с SRLNEFR с VTVEFR с SPYEFR с VVR
Часто сравнивают с EFT:
EFT с BKLNEFT с BGTEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с QUALEFT с RQIEFT с SPY

Доходность на риск

EFR vs. EFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 77
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFREFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.48

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

-0.56

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.56

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-1.28

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFR vs. EFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFT равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFREFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между EFR и EFT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR и EFT

Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности EFT в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		9.63%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.86%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%

Просадки

Сравнение просадок EFR и EFT

Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, примерно равная максимальной просадке EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и EFT.

Загрузка...

Показатели просадок

EFREFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.55%

-60.58%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-13.02%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.98%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-45.51%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-12.88%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.80%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.69%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR и EFT

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 4.87%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFREFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.25%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.96%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.97%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

12.67%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

15.74%

-0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFR и EFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202120222023202420250
13.97M
(EFR) Общая выручка
(EFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию