Сравнение EFR с EFT
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) and EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFR returned 5.65%/yr vs 5.32%/yr for EFT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFR и EFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFR показывает доходность -1.99%, а EFT немного ниже – -2.07%. За последние 10 лет акции EFR превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 5.65% против 5.32% соответственно.
EFR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 5.65%
EFT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам EFR и EFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -1.99% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -2.07% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
Correlation
The correlation between EFR and EFT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.68 |
The correlation between EFR and EFT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EFR:
$93.95M
EFT:
$60.18M
EFR:
$86.69M
EFT:
$36.55M
EFR:
$109.68M
EFT:
$24.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. EFT — Ранг доходности на риск
EFR
EFT
Сравнение EFR c EFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR | EFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.33 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.67 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EFR и EFT
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, примерно равная максимальной просадке EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и EFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -60.58% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -13.02% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -17.49% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -24.98% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -45.51% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -10.77% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -8.81% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 6.44% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и EFT
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что EFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.48% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 7.47% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 9.32% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 12.75% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.77% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и EFT
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности EFT в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.04% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.29% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR и EFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFR and EFT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFR has higher volatility (1.99%) compared to EFT (1.48%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs EFT's -60.58%.
EFR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и EFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор