PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFR с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EFR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFR и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-4.62%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%22.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, EFR показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

EFR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-6.56%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.99%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFR:
EFR с EFTEFR с NXEEFR с BUIEFR с SRLNEFR с VTVEFR с SPYEFR с VVR
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

EFR vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.61

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.95

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.79

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

3.83

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFR vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.61

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.04

-0.76

Корреляция

Корреляция между EFR и JEPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR и JEPI

Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		9.63%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFR и JEPI

Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.55%

-13.71%

-46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.28%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-13.71%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-4.53%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-2.07%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.12%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR и JEPI

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.90%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.36%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.24%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

11.06%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

10.88%

+4.07%