Сравнение EFR с JEPI
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, EFR returned 3.70%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
EFR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.91%
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -0.26% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 22.97% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between EFR and JEPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EFR
JEPI
Сравнение EFR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.34 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.81 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR и JEPI
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -13.71% | -46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -6.68% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -13.26% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -13.71% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -1.46% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -2.13% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.35% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и JEPI
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.97% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 6.34% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 8.02% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 11.09% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 10.75% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и JEPI
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 8.61% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFR and JEPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (1.97%) compared to EFR (1.31%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор