Сравнение EFR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFR или JEPI.
Основные характеристики
| EFR | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.68% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 18.87% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.87 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.36% | 6.99% |
| Макс. просадка | -60.67% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.08% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между EFR и JEPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFR и JEPI
С начала года, EFR показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и JEPI
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности JEPI в 7.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 10.04% | 9.42% | 9.63% | 5.60% | 5.87% | 7.34% | 7.46% | 5.43% | 5.82% | 7.59% | 6.14% | 7.03% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFR и JEPI
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и JEPI
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.