PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFR с NXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EFR и NXE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EFR и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
3.86%
EFR
NXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFR:

1.57

NXE:

0.03

Коэф-т Сортино

EFR:

2.06

NXE:

0.43

Коэф-т Омега

EFR:

1.29

NXE:

1.05

Коэф-т Кальмара

EFR:

2.26

NXE:

0.04

Коэф-т Мартина

EFR:

9.62

NXE:

0.08

Индекс Язвы

EFR:

1.49%

NXE:

18.87%

Дневная вол-ть

EFR:

9.15%

NXE:

53.70%

Макс. просадка

EFR:

-60.55%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

EFR:

-0.82%

NXE:

-21.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFR:

$379.91M

NXE:

$4.18B

EPS

EFR:

$1.69

NXE:

$0.21

Цена/прибыль

EFR:

7.70

NXE:

35.14

PEG коэффициент

EFR:

0.00

NXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EFR:

$28.97M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EFR:

$28.97M

NXE:

-$1.58M

EBITDA (12 мес.)

EFR:

$5.17M

NXE:

-$50.78M

Доходность по периодам

С начала года, EFR показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 0.00%.


EFR

С начала года

12.10%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.68%

1 год

13.45%

5 лет

7.78%

10 лет

7.12%

NXE

С начала года

0.00%

1 месяц

-21.17%

6 месяцев

3.86%

1 год

1.16%

5 лет

42.65%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFR c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.570.03
Коэффициент Сортино EFR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.060.43
Коэффициент Омега EFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.05
Коэффициент Кальмара EFR, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.260.04
Коэффициент Мартина EFR, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.620.08
EFR
NXE

Показатель коэффициента Шарпа EFR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NXE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
0.03
EFR
NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR и NXE

Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
10.63%9.42%9.63%5.60%5.87%7.34%7.46%5.43%5.82%7.59%6.14%7.03%
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFR и NXE

Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что меньше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.82%
-21.17%
EFR
NXE

Волатильность

Сравнение волатильности EFR и NXE

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 2.56%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
10.71%
EFR
NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFR и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab