Сравнение EFR с SRLN
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, EFR returned 5.71%/yr vs 4.56%/yr for SRLN. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EFR и SRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции EFR превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.56% соответственно.
EFR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 4.76%
SRLN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.46M | $1.16M | $1.21M | |
| $58.10M | $51.82M | $72.28M |
Сравнение доходности по годам EFR и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 0.30% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 2.01% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Correlation
The correlation between EFR and SRLN is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. SRLN — Ранг доходности на риск
EFR
SRLN
Сравнение EFR c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.55 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.71 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR и SRLN
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и SRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -22.29% | -38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -3.26% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -4.26% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -7.93% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -22.29% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | 0.00% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -1.09% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.88% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и SRLN
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.52% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 2.65% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 2.94% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 3.92% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 6.06% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и SRLN
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности SRLN в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 8.56% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.32% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
EFR and SRLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFR has higher volatility (1.83%) compared to SRLN (0.52%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs SRLN's -22.29%.
SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и SRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор