Сравнение EFR с BUI
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFR returned 5.62%/yr vs 11.01%/yr for BUI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 5.62% против 11.01% соответственно.
EFR
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.62%
BUI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам EFR и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -2.45% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.89% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Correlation
The correlation between EFR and BUI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between EFR and BUI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR:
$93.95M
BUI:
$148.86M
EFR:
$86.69M
BUI:
$118.00M
EFR:
$109.68M
BUI:
$139.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. BUI — Ранг доходности на риск
EFR
BUI
Сравнение EFR c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.96 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.70 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.76 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EFR и BUI
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -46.49% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -13.57% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -18.27% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -27.41% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -46.49% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -7.88% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.02% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 4.66% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и BUI
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.94%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.60% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 12.26% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 15.12% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 17.04% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.83% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и BUI
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности BUI в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.65% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.09% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFR and BUI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (3.60%) compared to EFR (1.94%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs BUI's -46.49%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор