PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFR с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EFR и BUI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EFR и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
4.76%
EFR
BUI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFR:

1.48

BUI:

1.09

Коэф-т Сортино

EFR:

1.95

BUI:

1.55

Коэф-т Омега

EFR:

1.28

BUI:

1.19

Коэф-т Кальмара

EFR:

2.13

BUI:

0.94

Коэф-т Мартина

EFR:

9.07

BUI:

4.05

Индекс Язвы

EFR:

1.49%

BUI:

3.43%

Дневная вол-ть

EFR:

9.16%

BUI:

12.72%

Макс. просадка

EFR:

-60.55%

BUI:

-46.49%

Текущая просадка

EFR:

-1.30%

BUI:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFR:

$379.91M

BUI:

$517.83M

EPS

EFR:

$1.69

BUI:

$0.73

Цена/прибыль

EFR:

7.70

BUI:

31.56

PEG коэффициент

EFR:

0.00

BUI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EFR:

$28.97M

BUI:

$29.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFR:

$28.97M

BUI:

$24.39M

EBITDA (12 мес.)

EFR:

$5.17M

BUI:

$16.35M

Доходность по периодам

С начала года, EFR показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.07% соответственно.


EFR

С начала года

11.56%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.34%

1 год

13.80%

5 лет

7.71%

10 лет

7.09%

BUI

С начала года

10.47%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

4.95%

1 год

12.64%

5 лет

6.82%

10 лет

8.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFR c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.481.09
Коэффициент Сортино EFR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.951.55
Коэффициент Омега EFR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.19
Коэффициент Кальмара EFR, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.130.94
Коэффициент Мартина EFR, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.074.05
EFR
BUI

Показатель коэффициента Шарпа EFR на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BUI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
1.09
EFR
BUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR и BUI

Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BUI в 6.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
9.81%9.42%9.63%5.60%5.87%7.34%7.46%5.43%5.82%7.59%6.14%7.03%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.50%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%8.10%

Просадки

Сравнение просадок EFR и BUI

Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.30%
-7.59%
EFR
BUI

Волатильность

Сравнение волатильности EFR и BUI

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 2.52%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
4.55%
EFR
BUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFR и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab