Сравнение EFR с BUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFR или BUI.
Основные характеристики
| EFR | BUI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.08% | 12.12% |
| Дох-ть за 1 год | 15.30% | 22.41% |
| Дох-ть за 3 года | 3.23% | 2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.34% | 7.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.56% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 9.42% | 13.12% |
| Макс. просадка | -60.67% | -46.49% |
| Текущая просадка | -0.87% | -6.21% |
Фундаментальные показатели
| EFR | BUI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $372.02M | $520.76M |
| EPS | $1.69 | $0.73 |
| Цена/прибыль | 7.54 | 31.74 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.97M | $29.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $28.97M | $24.39M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.17M | $16.35M |
Корреляция
Корреляция между EFR и BUI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFR и BUI
С начала года, EFR показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFR c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и BUI
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности BUI в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 10.09% | 9.42% | 9.65% | 5.61% | 5.87% | 7.31% | 7.39% | 5.37% | 5.77% | 7.51% | 6.08% | 6.93% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.27% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 6.97% | 8.06% |
Просадки
Сравнение просадок EFR и BUI
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и BUI
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.79%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности