Сравнение EFR с BUI
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFR returned 5.71%/yr vs 10.95%/yr for BUI. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EFR и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 5.71% против 10.95% соответственно.
EFR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 4.76%
BUI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 9.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.62M | $1.68M | $1.98M | |
| $1.46M | $1.16M | $1.21M |
Сравнение доходности по годам EFR и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 0.30% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 13.02% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Correlation
The correlation between EFR and BUI is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between EFR and BUI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR:
$315.02M
BUI:
$725.72M
EFR:
$2.31
BUI:
$5.78
EFR:
4.62
BUI:
4.73
EFR:
0.02
BUI:
0.14
EFR:
3.59
BUI:
4.42
EFR:
$87.28M
BUI:
$148.86M
EFR:
$80.23M
BUI:
$118.00M
EFR:
$68.01M
BUI:
$139.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. BUI — Ранг доходности на риск
EFR
BUI
Сравнение EFR c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.23 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.34 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR и BUI
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -46.49% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -13.57% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -14.57% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -27.41% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -46.49% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -6.11% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.00% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.01% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и BUI
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.83%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.26% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 11.28% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 15.41% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 17.02% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 21.80% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и BUI
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности BUI в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.65% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 8.56% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFR and BUI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (3.26%) compared to EFR (1.83%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs BUI's -46.49%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор