Сравнение EFR с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFR или VTV.
Основные характеристики
| EFR | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.76% | 21.38% |
| Дох-ть за 1 год | 16.79% | 32.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.43% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.62% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 11.82 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 9.31% | 10.32% |
| Макс. просадка | -60.67% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFR и VTV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFR и VTV
С начала года, EFR показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFR c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и VTV
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VTV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 10.03% | 9.42% | 9.63% | 5.60% | 5.87% | 7.34% | 7.46% | 5.43% | 5.82% | 7.59% | 6.14% | 7.03% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EFR и VTV
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и VTV
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.