PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFR с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EFR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFR и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-4.62%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%0.83%16.43%-6.96%3.37%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, EFR показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.99% против 11.83% соответственно.

EFR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-6.56%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.99%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с EFR:
EFR с EFTEFR с NXEEFR с BUIEFR с JEPIEFR с SRLNEFR с SPYEFR с VVR
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

EFR vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.12

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.61

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.44

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

6.48

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFR vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.12

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между EFR и VTV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR и VTV

Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		9.63%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EFR и VTV

Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.55%

-59.27%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.32%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-17.04%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-36.78%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-4.58%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.92%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.51%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR и VTV

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.65%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

7.71%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.89%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.88%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

16.67%

-1.72%