Сравнение EFR с VTV
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, EFR returned 5.65%/yr vs 12.49%/yr for VTV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.65% против 12.49% соответственно.
EFR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 5.65%
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам EFR и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -1.99% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between EFR and VTV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. VTV — Ранг доходности на риск
EFR
VTV
Сравнение EFR c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.50 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.41 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 16.67 | -17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.77 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EFR и VTV
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -59.27% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -6.35% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -14.52% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -17.04% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -36.78% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | 0.00% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -7.87% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 1.68% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и VTV
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.48% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 7.57% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 10.12% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 13.88% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.66% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и VTV
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.04% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EFR and VTV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTV has higher volatility (2.48%) compared to EFR (1.99%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs VTV's -59.27%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор