Сравнение EFR с APLY
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, EFR returned 7.57%/yr vs 12.18%/yr for APLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.80%.
EFR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 5.65%
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFR и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -1.99% | -4.85% | 11.32% | 20.62% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
Correlation
The correlation between EFR and APLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. APLY — Ранг доходности на риск
EFR
APLY
Сравнение EFR c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.17 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.09 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.08 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EFR и APLY
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -30.41% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.76% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -30.41% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -0.58% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.92% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 4.60% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и APLY
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.99%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.78% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 13.03% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 17.98% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 20.96% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.96% | -6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и APLY
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности APLY в 35.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.04% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
EFR and APLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (3.78%) compared to EFR (1.99%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs APLY's -30.41%.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор