PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFR с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFR с APLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, EFR returned 6.28%/yr vs 11.40%/yr for APLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFR и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFR показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.

EFR

1 день
0.28%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-1.74%
С начала года
-0.26%
1 год
-4.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.91%

APLY

1 день
1.28%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
19.82%
С начала года
14.78%
1 год
38.17%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFR и APLY

2026 (YTD)202520242023
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-0.26%-4.85%11.32%20.73%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		14.78%4.69%18.62%11.43%

Correlation

The correlation between EFR and APLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EFR:
EFR с EFTEFR с NXEEFR с BUIEFR с JEPIEFR с SRLNEFR с VVREFR с VTV
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AAPYAPLY с AIYY

Доходность на риск

EFR vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFRAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.92

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.58

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.26

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

7.84

-8.66

EFR vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFR и APLY

Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.55%

-30.41%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.76%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-30.41%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

0.00%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.81%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.88%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR и APLY

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.31%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

9.53%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

16.20%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

20.00%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

21.36%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

21.36%

-6.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR и APLY

Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности APLY в 34.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		34.80%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		8.61%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%

Часто задаваемые вопросы

EFR and APLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLY has higher volatility (9.53%) compared to EFR (1.31%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs APLY's -30.41%.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFR и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор