Сравнение EFO с UVXY
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.20%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.20% против -72.73% соответственно.
EFO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.20%
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам EFO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.71% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EFO and UVXY is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | -0.56 |
The correlation between EFO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFO
UVXY
Сравнение EFO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.97 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -1.33 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.88 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.66 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.64 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.68 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок EFO и UVXY
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -100.00% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -76.19% | +54.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -95.25% | +68.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -99.69% | +45.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -100.00% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -100.00% | +95.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -98.55% | +79.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 55.83% | -49.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 9.89%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 12.26% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.21% | 62.79% | -37.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 84.51% | -53.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 103.82% | -70.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 113.81% | -79.72% |
Сравнение комиссий EFO и UVXY
И EFO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и UVXY
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.51% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and UVXY have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EFO leads with 10.20% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.20% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for UVXY.
EFO is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор