Сравнение EFO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EFO и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.88% против -72.80% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и UVXY
И EFO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFO
UVXY
Сравнение EFO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.51 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.30 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.66 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -0.80 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.51 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.64 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.67 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между EFO и UVXY составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и UVXY
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и UVXY
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -100.00% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -85.64% | +63.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -99.77% | +45.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -100.00% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -100.00% | +85.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -98.53% | +79.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 71.09% | -65.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 45.03% | -30.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 71.80% | -49.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 113.07% | -77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 105.47% | -72.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 114.51% | -80.63% |