PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.66% против -72.05% соответственно.


EFO

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.55%
1 год
35.55%
3 года*
21.87%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.66%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
14.55%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EFO and UVXY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.56

The correlation between EFO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

EFO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 4242
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFOUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.99

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-1.48

+6.92

EFO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и UVXY

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-100.00%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-73.88%

+51.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-95.42%

+68.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-99.75%

+45.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-100.00%

+36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-100.00%

+95.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-98.76%

+80.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

49.56%

-43.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 7.73%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

17.16%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

66.78%

-39.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

85.47%

-53.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

103.82%

-70.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.51%

112.00%

-78.49%

Сравнение комиссий EFO и UVXY

И EFO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и UVXY

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.62%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFO and UVXY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EFO (7.73%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.66% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.66% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFO has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for UVXY.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор