Сравнение EFO с UVXY
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.66%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.66% против -72.05% соответственно.
EFO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.66%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EFO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.55% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EFO and UVXY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.56 |
The correlation between EFO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFO
UVXY
Сравнение EFO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.99 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.48 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFO и UVXY
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -100.00% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -73.88% | +51.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -95.42% | +68.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -99.75% | +45.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -100.00% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -100.00% | +95.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -98.76% | +80.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 49.56% | -43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 7.73%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 17.16% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 66.78% | -39.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 85.47% | -53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 103.82% | -70.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 112.00% | -78.49% |
Сравнение комиссий EFO и UVXY
И EFO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и UVXY
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.62% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and UVXY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EFO (7.73%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EFO leads with 10.66% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.66% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFO has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for UVXY.
EFO is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор