Сравнение EFO с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EFO и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.88% против 50.94% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и USD
И EFO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. USD — Ранг доходности на риск
EFO
USD
Сравнение EFO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.89 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.43 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.65 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 12.68 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFO и USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и USD
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и USD
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -88.63% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -31.80% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -77.85% | +23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -77.85% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -20.39% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -32.60% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 11.67% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 21.33% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 48.69% | -26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 77.08% | -41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 76.21% | -43.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 68.83% | -34.95% |