PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с UPV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while UPV tracks the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.20%/yr vs 10.86%/yr for UPV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFO и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.86% соответственно.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between EFO and UPV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.82

The correlation between EFO and UPV shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFO и UPV

Секторы
EFO
UPV

Финансовые услуги

40.7%
35.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EFO
40.7%
UPV
35.5%

Сырьевые материалы

EFO

-

UPV

-

Коммуникационные услуги

EFO

-

UPV

-

Потребительский циклический сектор

EFO

-

UPV

-

Потребительский защитный сектор

EFO

-

UPV

-

Энергетика

EFO

-

UPV

-

Здравоохранение

EFO

-

UPV

-

Промышленность

EFO

-

UPV

-

Недвижимость

EFO

-

UPV

-

Технологии

EFO

-

UPV

-

Коммунальные услуги

EFO

-

UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZ

Доходность на риск

EFO vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.96

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

4.31

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EFO и UPV

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-67.25%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-23.41%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-27.54%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-58.33%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-67.25%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.61%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-20.82%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

6.86%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и UPV

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 9.89%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

11.30%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

25.67%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

30.76%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

35.39%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

37.14%

-3.05%

Сравнение комиссий EFO и UPV

И EFO, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и UPV

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности UPV в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EFO and UPV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPV has higher volatility (11.30%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.86% vs 10.20% for EFO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.86% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO and UPV have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.51% for EFO.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while UPV tracks MSCI Europe Index (200%).

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор