PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с UMDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.20%/yr vs 11.80%/yr for UMDD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFO и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 38.92%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.80% соответственно.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between EFO and UMDD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.66

The correlation between EFO and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и UMDD

Секторы
EFO
UMDD

Финансовые услуги

40.7%
7.5%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
UMDD
7.5%

Сырьевые материалы

EFO

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

EFO

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

UMDD
5.2%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

UMDD
2.2%

Энергетика

EFO

-

UMDD
2.9%

Здравоохранение

EFO

-

UMDD
4.8%

Промышленность

EFO

-

UMDD
13.6%

Недвижимость

EFO

-

UMDD
4.1%

Технологии

EFO

-

UMDD
9.1%

Коммунальные услуги

EFO

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

EFO vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.08

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.63

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

8.80

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EFO и UMDD

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-86.24%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-26.04%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-60.33%

+33.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-64.61%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-86.24%

+22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.86%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-23.61%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

7.76%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и UMDD

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 9.89%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

13.04%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

34.22%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

46.65%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

58.91%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

62.27%

-28.18%

Сравнение комиссий EFO и UMDD

И EFO, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и UMDD

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UMDD в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EFO and UMDD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs 10.20% for EFO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO and UMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.75% for UMDD.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор