Сравнение EFO с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EFO и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 9.88% против 21.24% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SSO
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EFO vs. SSO — Ранг доходности на риск
EFO
SSO
Сравнение EFO c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.27 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.22 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.19 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SSO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SSO
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SSO
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -84.67% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -23.17% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -46.73% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -59.34% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -12.18% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -19.72% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 5.44% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SSO
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 10.69% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 18.99% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 36.46% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 33.66% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 35.86% | -1.98% |