PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.16%/yr vs 24.21%/yr for SSO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.16% против 24.21% соответственно.

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EFO and SSO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.69

The correlation between EFO and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и SSO

Секторы
EFO
SSO

Финансовые услуги

40.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

EFO

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

EFO

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

SSO
4.9%

Энергетика

EFO

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

EFO

-

SSO
8.5%

Промышленность

EFO

-

SSO
8.3%

Недвижимость

EFO

-

SSO
1.9%

Технологии

EFO

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

EFO

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EFO vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.25

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.86

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.91

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

12.80

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.25

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EFO и SSO

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-84.67%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-18.17%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-35.21%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-46.73%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-59.34%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.40%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-19.57%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

4.13%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SSO

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.66%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

17.78%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

23.60%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

33.65%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

35.89%

-1.80%

Сравнение комиссий EFO и SSO

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SSO

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EFO and SSO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (10.08%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs 10.16% for EFO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFO has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.62% for SSO.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор