Сравнение EFO с FEUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ).
EFO и FEUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и FEUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и FEUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFO имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции FEUZ немного отстают с 9.84%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и FEUZ
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEUZ в 0.80%.
Доходность на риск
EFO vs. FEUZ — Ранг доходности на риск
EFO
FEUZ
Сравнение EFO c FEUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | FEUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.53 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.89 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.85 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFO и FEUZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и FEUZ
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FEUZ в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и FEUZ
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и FEUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -48.08% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -13.92% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -38.64% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -48.08% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -6.81% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -10.62% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.40% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и FEUZ
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 8.64% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 12.64% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 23.62% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 21.83% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 21.66% | +12.22% |