PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.44%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.44% против 15.82% соответственно.

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EFAV and VOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.69

Over the past year, the correlation between EFAV and VOO has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFAV и VOO

Секторы
EFAV
VOO

Финансовые услуги

19.4%
10.9%

Промышленность

15.9%
7.6%

Здравоохранение

12.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

11.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.5%

Коммунальные услуги

8.8%
2.5%

Энергетика

8.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.8%

Технологии

4.6%
39.1%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
VOO
10.9%

Промышленность

EFAV
15.9%
VOO
7.6%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
VOO
10.5%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
VOO
2.5%

Энергетика

EFAV
8.3%
VOO
3.2%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
VOO
9.8%

Технологии

EFAV
4.6%
VOO
39.1%

Недвижимость

EFAV
3.0%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

EFAV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.80

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.45

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.50

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

11.08

-7.73

EFAV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и VOO

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-33.99%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.90%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-18.69%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-24.52%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-33.99%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-3.23%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.68%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.01%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.75%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.77%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

12.39%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

16.91%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

18.02%

-4.97%

Сравнение комиссий EFAV и VOO

EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и VOO

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and VOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.75%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.82% vs 6.44% for EFAV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.82% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.05% for VOO.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор