Сравнение EFAV с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFAV и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или EFA.
Основные характеристики
| EFAV | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 20.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | 2.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 6.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 5.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 8.42 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 12.77% |
| Макс. просадка | -27.56% | -61.04% |
| Текущая просадка | -3.75% | -4.93% |
Корреляция
Корреляция между EFAV и EFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и EFA
С начала года, EFAV показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 4.64% против 5.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и EFA
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAV c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и EFA
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EFA в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.90% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и EFA
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и EFA
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.