PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с EFA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.44%/yr vs 10.16%/yr for EFA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 6.44% против 10.16% соответственно.

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%

EFA

1 день
0.87%
1 месяц
-0.33%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.84%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.11%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EFAV and EFA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.89

The correlation between EFAV and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и EFA

Секторы
EFAV
EFA

Финансовые услуги

19.4%
24.4%

Промышленность

15.9%
18.4%

Здравоохранение

12.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

11.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
4.5%

Коммунальные услуги

8.8%
3.7%

Энергетика

8.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.4%

Технологии

4.6%
12.3%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.5%
6.2%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
EFA
24.4%

Промышленность

EFAV
15.9%
EFA
18.4%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
EFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
EFA
6.9%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
EFA
4.5%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
EFA
3.7%

Энергетика

EFAV
8.3%
EFA
3.7%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
EFA
7.4%

Технологии

EFAV
4.6%
EFA
12.3%

Недвижимость

EFAV
3.0%
EFA
1.6%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
EFA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFOEFA с IEUREFA с QEFA

Доходность на риск

EFAV vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.41

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.03

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.92

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

7.16

-3.81

EFAV vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и EFA

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-61.04%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.42%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-14.05%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-29.53%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-34.19%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-1.37%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.91%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.06%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и EFA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.26%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

13.32%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

15.62%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

16.58%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

17.02%

-3.97%

Сравнение комиссий EFAV и EFA

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и EFA

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что сопоставимо с доходностью EFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.26%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and EFA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.26%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 10.16% vs 6.44% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 10.16% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.26% for EFA.

EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор