Сравнение EFAV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
EFAV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или USMV.
Основные характеристики
| EFAV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 20.20% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 27.67% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 8.41% |
| Макс. просадка | -27.56% | -33.10% |
| Текущая просадка | -3.75% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между EFAV и USMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и USMV
С начала года, EFAV показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.64% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и USMV
EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и USMV
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и USMV
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и USMV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.