PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

EFAV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.64% соответственно.

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с EFAX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий EFAV и USMV

EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

EFAV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.05

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.15

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.06

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

0.25

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.05

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.30

Корреляция

Корреляция между EFAV и USMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и USMV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и USMV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-33.10%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.91%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-17.93%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-33.10%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.87%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-2.88%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.03%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и USMV

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.02%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.07%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.50%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

12.38%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

14.51%

-1.30%