Сравнение EFAV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
EFAV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или USMV.
Корреляция
Корреляция между EFAV и USMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и USMV
Основные характеристики
EFAV:
1.53
USMV:
1.72
EFAV:
2.20
USMV:
2.40
EFAV:
1.27
USMV:
1.31
EFAV:
1.69
USMV:
2.28
EFAV:
4.38
USMV:
7.21
EFAV:
3.50%
USMV:
2.17%
EFAV:
10.04%
USMV:
9.09%
EFAV:
-27.56%
USMV:
-33.10%
EFAV:
-0.61%
USMV:
-1.58%
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.60% соответственно.
EFAV
9.83%
6.50%
2.55%
14.12%
4.71%
4.75%
USMV
4.83%
0.80%
4.12%
15.55%
9.64%
10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и USMV
EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFAV и USMV
EFAV
USMV
Сравнение EFAV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и USMV
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.94% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и USMV
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и USMV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 3.20% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.