PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 5.92%/yr vs 9.98%/yr for USMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.92% против 9.98% соответственно.

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between EFAV and USMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.69

The correlation between EFAV and USMV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAV и USMV

Секторы
EFAV
USMV

Финансовые услуги

19.9%
12.4%

Промышленность

15.1%
5.7%

Здравоохранение

12.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.9%

Коммунальные услуги

9.1%
7.5%

Энергетика

8.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.7%

Технологии

4.5%
30.8%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
USMV
12.4%

Промышленность

EFAV
15.1%
USMV
5.7%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
USMV
12.5%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
USMV
10.0%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
USMV
5.9%

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
USMV
7.5%

Энергетика

EFAV
8.2%
USMV
3.6%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
USMV
5.7%

Технологии

EFAV
4.5%
USMV
30.8%

Недвижимость

EFAV
2.9%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

EFAV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.62

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.93

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.82

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

2.72

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EFAV и USMV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-33.10%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.46%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-9.36%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-17.93%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-33.10%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.77%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.88%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и USMV

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.40%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

5.91%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

8.51%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

12.35%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

14.50%

-1.29%

Сравнение комиссий EFAV и USMV

EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и USMV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and USMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.14%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 5.92% for EFAV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.52% for USMV.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.15% for USMV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор