PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с EFAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 5.80%/yr vs 12.12%/yr for EFAS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.03%.

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.12%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.32%

EFAS

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.93%
1 год
25.30%
3 года*
24.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.03%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between EFAV and EFAS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.69

The correlation between EFAV and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и EFAS

Секторы
EFAV
EFAS

Финансовые услуги

19.4%
31.0%

Промышленность

15.9%
10.4%

Здравоохранение

12.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

11.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.6%

Коммунальные услуги

8.8%
13.7%

Энергетика

8.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.9%

Технологии

4.6%
0.1%

Недвижимость

3.0%
11.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
EFAS
31.0%

Промышленность

EFAV
15.9%
EFAS
10.4%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
EFAS
13.7%

Энергетика

EFAV
8.3%
EFAS
13.1%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
EFAS
1.9%

Технологии

EFAV
4.6%
EFAS
0.1%

Недвижимость

EFAV
3.0%
EFAS
11.4%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
EFAS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с SPLVEFAV с FID
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYAEFAS с AIVI

Доходность на риск

EFAV vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.32

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.29

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.79

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

12.23

-9.16

EFAV vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и EFAS

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-44.38%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-5.30%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-11.84%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-28.81%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.81%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.05%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.07%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и EFAS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.47%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.69%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.95%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

15.58%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

18.30%

-5.25%

Сравнение комиссий EFAV и EFAS

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и EFAS

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности EFAS в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.76%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and EFAS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (3.47%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.12% vs 5.80% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.12% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.28% for EFAV.

EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор