Сравнение EFAV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
EFAV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между EFAV и SPLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и SPLV
Основные характеристики
EFAV:
1.63
SPLV:
1.09
EFAV:
2.22
SPLV:
1.59
EFAV:
1.31
SPLV:
1.23
EFAV:
2.28
SPLV:
1.66
EFAV:
5.64
SPLV:
5.19
EFAV:
3.49%
SPLV:
2.91%
EFAV:
12.14%
SPLV:
13.07%
EFAV:
-27.56%
SPLV:
-36.26%
EFAV:
-1.79%
SPLV:
-2.86%
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.22% соответственно.
EFAV
15.85%
11.94%
11.37%
19.71%
7.60%
4.83%
SPLV
4.46%
6.86%
1.09%
14.18%
10.29%
9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и SPLV
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFAV и SPLV
EFAV
SPLV
Сравнение EFAV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и SPLV
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPLV в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.79% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.74% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и SPLV
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и SPLV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.78%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.