PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

EFAV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.52% против 8.34% соответственно.

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с EFAX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий EFAV и SPLV

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

EFAV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.02

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.12

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.03

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

0.09

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.02

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между EFAV и SPLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и SPLV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и SPLV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-36.26%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.88%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-17.26%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-36.26%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.14%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.54%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.89%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и SPLV

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.08%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.84%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.68%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

12.43%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

15.35%

-2.14%