Сравнение EFAV с SPLV
EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.32%/yr vs 8.45%/yr for SPLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.45% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.32%
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам EFAV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 2.77% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between EFAV and SPLV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between EFAV and SPLV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
EFAV
SPLV
Сравнение EFAV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.67 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 1.55 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAV и SPLV
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -36.26% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -7.41% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -9.64% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -17.26% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -36.26% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -2.84% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.55% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и SPLV
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.27% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.38% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 10.22% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 12.50% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.39% | -2.34% |
Сравнение комиссий EFAV и SPLV
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и SPLV
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPLV в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.28% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
EFAV and SPLV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs SPLV's -36.26%.
On 10-year performance, SPLV leads with 8.45% vs 6.32% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.45% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.
EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.15% for SPLV.
EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPLV is S&P 500. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.25% for SPLV.
EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор