Сравнение EFAV с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
EFAV и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или ACWV.
Основные характеристики
| EFAV | ACWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 22.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | 4.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 6.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 7.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.15% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 7.44% |
| Макс. просадка | -27.56% | -28.82% |
| Текущая просадка | -3.75% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между EFAV и ACWV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и ACWV
С начала года, EFAV показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 4.64% против 7.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и ACWV
И EFAV, и ACWV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAV c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и ACWV
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ACWV в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.15% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и ACWV
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и ACWV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.