PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.40%/yr vs 7.30%/yr for ACWV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.30% соответственно.

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

Сравнение доходности по годам EFAV и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between EFAV and ACWV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

The correlation between EFAV and ACWV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAV и ACWV

Секторы
EFAV
ACWV

Финансовые услуги

19.7%
13.5%

Промышленность

15.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

12.6%
9.7%

Здравоохранение

12.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Коммунальные услуги

9.0%
7.5%

Энергетика

7.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.3%

Технологии

4.4%
25.3%

Недвижимость

2.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

EFAV
19.7%
ACWV
13.5%

Промышленность

EFAV
15.7%
ACWV
8.1%

Потребительский защитный сектор

EFAV
12.6%
ACWV
9.7%

Здравоохранение

EFAV
12.2%
ACWV
13.8%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.1%
ACWV
11.3%

Коммунальные услуги

EFAV
9.0%
ACWV
7.5%

Энергетика

EFAV
7.7%
ACWV
3.5%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.1%
ACWV
5.3%

Технологии

EFAV
4.4%
ACWV
25.3%

Недвижимость

EFAV
2.9%
ACWV
0.6%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
ACWV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TOACWV с VXUS

Доходность на риск

EFAV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.39

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

3.94

+1.12

EFAV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и ACWV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.82%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-6.37%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-7.56%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-18.14%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-28.82%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.07%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.10%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.24%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и ACWV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.43%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

6.45%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

8.02%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.31%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

12.30%

+0.73%

Сравнение комиссий EFAV и ACWV

И EFAV, и ACWV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и ACWV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and ACWV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (2.76%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.30% vs 6.40% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.30% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV and ACWV have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.88% for ACWV.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWV is Global Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор