PortfoliosLab logo
Сравнение EFAV с ACWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAV и ACWV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EFAV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAV:

1.62

ACWV:

1.34

Коэф-т Сортино

EFAV:

2.29

ACWV:

1.87

Коэф-т Омега

EFAV:

1.32

ACWV:

1.28

Коэф-т Кальмара

EFAV:

2.36

ACWV:

1.99

Коэф-т Мартина

EFAV:

5.86

ACWV:

8.31

Индекс Язвы

EFAV:

3.49%

ACWV:

1.81%

Дневная вол-ть

EFAV:

12.16%

ACWV:

10.98%

Макс. просадка

EFAV:

-27.56%

ACWV:

-28.82%

Текущая просадка

EFAV:

-1.06%

ACWV:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 4.78% против 7.15% соответственно.


EFAV

С начала года

16.72%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

12.89%

1 год

19.20%

5 лет

7.85%

10 лет

4.78%

ACWV

С начала года

7.15%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

3.51%

1 год

14.12%

5 лет

8.79%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAV и ACWV

И EFAV, и ACWV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAV и ACWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и ACWV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ACWV в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
2.77%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.18%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.22%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и ACWV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и ACWV

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.47% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...