PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAV с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с EFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.40%/yr vs 10.57%/yr for EFV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.57% соответственно.

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%

EFV

1 день
0.10%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
8.19%
С начала года
17.24%
1 год
33.51%
3 года*
23.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.57%
Всё время*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF
$251.87M$314.96M$399.22M

Сравнение доходности по годам EFAV и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		17.24%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between EFAV and EFV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between EFAV and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и EFV

Секторы
EFAV
EFV

Финансовые услуги

19.7%
38.8%

Промышленность

15.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

12.6%
9.8%

Здравоохранение

12.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.1%

Коммунальные услуги

9.0%
6.1%

Энергетика

7.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.6%

Технологии

4.4%
3.1%

Недвижимость

2.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
6.0%

Финансовые услуги

EFAV
19.7%
EFV
38.8%

Промышленность

EFAV
15.7%
EFV
10.0%

Потребительский защитный сектор

EFAV
12.6%
EFV
9.8%

Здравоохранение

EFAV
12.2%
EFV
7.6%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.1%
EFV
4.1%

Коммунальные услуги

EFAV
9.0%
EFV
6.1%

Энергетика

EFAV
7.7%
EFV
6.2%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.1%
EFV
5.6%

Технологии

EFAV
4.4%
EFV
3.1%

Недвижимость

EFAV
2.9%
EFV
2.7%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
EFV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с FIVAEFV с VOOEFV с DFIVXEFV с VTRIXEFV с SCHFEFV с DFIV

Доходность на риск

EFAV vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAV c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.35

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.24

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.09

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

11.53

-6.47

EFAV vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и EFV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-63.94%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.90%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-13.72%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-25.84%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-43.16%

+15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-14.71%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и EFV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 2.76%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.75%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

12.16%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

14.32%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

15.94%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

17.46%

-4.43%

Сравнение комиссий EFAV и EFV

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и EFV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EFV в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.48%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and EFV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (3.75%) compared to EFAV (2.76%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.57% vs 6.40% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.57% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.09% for EFAV.

EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.31% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор