PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.08%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 4.08% против 9.76% соответственно.

EFAD

1 день
-0.94%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.08%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		1.98%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between EFAD and VXUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2014 г.

0.86

The correlation between EFAD and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и VXUS

Секторы
EFAD
VXUS

Здравоохранение

18.1%
7.1%

Промышленность

15.6%
16.1%

Технологии

15.5%
18.1%

Финансовые услуги

13.9%
22.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.0%

Сырьевые материалы

8.7%
7.6%

Коммунальные услуги

8.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.4%

Недвижимость

3.6%
2.6%

Энергетика

1.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
VXUS
7.1%

Промышленность

EFAD
15.6%
VXUS
16.1%

Технологии

EFAD
15.5%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
VXUS
22.3%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
VXUS
4.4%

Недвижимость

EFAD
3.6%
VXUS
2.6%

Энергетика

EFAD
1.3%
VXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

VXUS
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EFAD vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.12

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.90

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.85

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

11.14

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.12

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EFAD и VXUS

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.97%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.27%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-13.58%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-29.44%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.97%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.99%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.22%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и VXUS

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.60%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.00%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

15.21%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.05%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.16%

-1.49%

Сравнение комиссий EFAD и VXUS

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и VXUS

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.82%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and VXUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to EFAD (3.94%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 4.08% for EFAD. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for EFAD.

EFAD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.66% for VXUS.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор