- ISIN
- US74347B8393
- CUSIP
- 74347B839
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 19 авг. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Dividend Masters Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции EFAD — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) показал доход в 1.98% с начала года и 2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFAD составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 4.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EFAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EFAD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 3.77% | -6.98% | 3.73% | 1.64% | -1.62% | 1.98% | ||||||
| 2025 | 3.46% | 1.02% | 0.38% | 6.03% | 3.00% | 2.37% | -5.06% | 3.24% | 0.60% | -0.88% | 0.85% | 0.22% | 15.87% |
| 2024 | -0.97% | 1.20% | 1.22% | -4.55% | 2.55% | -0.34% | 4.76% | 4.87% | 1.15% | -6.58% | 0.12% | -4.59% | -1.88% |
| 2023 | 5.92% | -3.70% | 3.90% | 3.11% | -4.07% | 0.90% | 2.57% | -2.53% | -5.20% | -2.96% | 7.51% | 7.01% | 11.91% |
| 2022 | -8.74% | -2.76% | -0.69% | -6.83% | -1.03% | -6.02% | 6.27% | -6.56% | -8.47% | 3.43% | 11.28% | -1.54% | -21.34% |
| 2021 | -1.20% | -1.65% | 2.86% | 2.78% | 2.97% | 0.57% | 3.98% | 1.90% | -4.60% | 2.29% | -3.90% | 2.58% | 8.41% |
Метрики бенчмарка
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF has an annualized alpha of -4.83%, beta of 0.69, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2014.
- This ETF participated in 97.38% of S&P 500 Index downside but only 60.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.83% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -4.83%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 60.98%
- Участие в снижении
- 97.38%
Комиссия
Комиссия EFAD составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFAD имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 13.52 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.18 | $0.98 | $0.89 | $0.62 | $1.37 | $0.65 | $0.83 | $0.79 | $0.93 | $0.93 | $0.70 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.74%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.04%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.72%нояб. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 13d | 2y 6moмай 2015 г. - дек. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -12.61%окт. 2014 г. | 1mo 12d | 6mo 29d | 8mo 11dсент. 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| EFAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -56.78% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.10% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -18.90% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -25.43% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -33.92% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.74% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.72% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.97% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFAD
Добавьте ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFAD