Сравнение EFAD с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAD или EPDPX.
Основные характеристики
| EFAD | EPDPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.54% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 10.07% | 8.65% |
| Дох-ть за 3 года | -4.85% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | 6.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.37% | 2.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 3.19 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 12.04% |
| Макс. просадка | -35.74% | -39.21% |
| Текущая просадка | -16.50% | -9.93% |
Корреляция
Корреляция между EFAD и EPDPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и EPDPX
С начала года, EFAD показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFAD имеют среднегодовую доходность 2.37%, а акции EPDPX немного отстают с 2.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и EPDPX
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAD c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и EPDPX
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EPDPX в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.40% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 3.28% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.71% | 2.44% | 2.68% | 2.70% | 2.24% | 3.58% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и EPDPX
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и EPDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и EPDPX
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 3.45% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.