PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAD с FSTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

EFAD и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAD и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-1.68%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.69% соответственно.

EFAD

1 день
2.61%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.50%
1 год
8.59%
3 года*
5.68%
5 лет*
1.03%
10 лет*
4.00%

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с DOLEFAD с TDV
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO

Сравнение комиссий EFAD и FSTA

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

EFAD vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADFSTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.35

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.60

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.68

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.67

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между EFAD и FSTA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и FSTA

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FSTA в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.93%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EFAD и FSTA

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и FSTA.

Загрузка...

Показатели просадок

EFADFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-25.13%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.29%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-16.58%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-25.13%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.53%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-3.51%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.77%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и FSTA

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFADFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.90%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.96%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

13.69%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

12.94%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

14.50%

+1.12%