Сравнение EFAD с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
EFAD и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAD или FSTA.
Основные характеристики
| EFAD | FSTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.12% | 20.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 13.23 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 9.97% |
| Макс. просадка | -35.74% | -25.13% |
| Текущая просадка | -13.64% | -3.14% |
Корреляция
Корреляция между EFAD и FSTA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и FSTA
С начала года, EFAD показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 2.75% против 8.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и FSTA
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAD c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и FSTA
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FSTA в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.32% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% | 0.00% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.43% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и FSTA
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и FSTA
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.