Сравнение EFAD с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
EFAD и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAD или TDV.
Основные характеристики
| EFAD | TDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.95% | 14.88% |
| Дох-ть за 1 год | 15.84% | 30.27% |
| Дох-ть за 3 года | -4.19% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 6.13 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 17.25% |
| Макс. просадка | -35.74% | -32.78% |
| Текущая просадка | -14.49% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между EFAD и TDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и TDV
С начала года, EFAD показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 14.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и TDV
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAD c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и TDV
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности TDV в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.34% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.13% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и TDV
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и TDV
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.32%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.