Сравнение EFAD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EFAD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAD или SPY.
Основные характеристики
| EFAD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.51% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 14.03% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -4.55% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.03% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.47% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.28 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 12.20% |
| Макс. просадка | -35.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFAD и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и SPY
С начала года, EFAD показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.47% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и SPY
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и SPY
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.37% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и SPY
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и SPY
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.