PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с DOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAD с DOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL).

EFAD и DOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и DOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAD и DOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-0.30%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DOL с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям DOL по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.12% соответственно.

EFAD

1 день
1.40%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.85%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.14%

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI

Сравнение комиссий EFAD и DOL

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DOL в 0.48%.

EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Доходность на риск

EFAD vs. DOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c DOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADDOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.72

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.29

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.58

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

9.74

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. DOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DOL равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и DOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADDOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между EFAD и DOL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и DOL

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DOL в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.89%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%

Просадки

Сравнение просадок EFAD и DOL

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и DOL.

Загрузка...

Показатели просадок

EFADDOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-60.79%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.33%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-24.57%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.99%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.88%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-13.73%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.00%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и DOL

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFADDOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.50%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.34%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.75%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

15.17%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.64%

-1.02%