Сравнение EFAD с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
EFAD и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.52% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и EFAV
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
EFAD vs. EFAV — Ранг доходности на риск
EFAD
EFAV
Сравнение EFAD c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.78 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.38 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.06 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 11.18 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и EFAV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и EFAV
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и EFAV
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -27.56% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -7.14% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -27.46% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -27.56% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.12% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -4.78% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.95% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и EFAV
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.83% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.57% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 12.22% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 11.74% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.21% | +2.41% |