Сравнение EFAD с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
EFAD и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAD или EFAV.
Основные характеристики
| EFAD | EFAV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.97% | 8.56% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 17.05% |
| Дох-ть за 3 года | -4.10% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.28% | 2.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.62% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 9.79 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 9.77% |
| Макс. просадка | -35.74% | -27.56% |
| Текущая просадка | -14.48% | -4.60% |
Корреляция
Корреляция между EFAD и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и EFAV
С начала года, EFAD показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 2.62% против 4.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и EFAV
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAD c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и EFAV
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности EFAV в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.34% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.04% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и EFAV
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и EFAV
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.