Сравнение EFAD с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFAD и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAD или EFA.
Основные характеристики
| EFAD | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 17.12% | 20.20% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | 2.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 6.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 5.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 8.42 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.77% |
| Макс. просадка | -35.74% | -61.04% |
| Текущая просадка | -13.64% | -4.93% |
Корреляция
Корреляция между EFAD и EFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и EFA
С начала года, EFAD показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и EFA
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAD c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и EFA
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EFA в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.32% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.90% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и EFA
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и EFA
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.22%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.