Сравнение EFAD с UVXY
EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.24%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EFAD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.24% против -72.05% соответственно.
EFAD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 4.24%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EFAD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 4.44% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EFAD and UVXY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2014 г. | -0.57 |
The correlation between EFAD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFAD
UVXY
Сравнение EFAD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.99 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.48 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAD и UVXY
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -100.00% | +64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -73.88% | +63.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -95.42% | +82.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -99.75% | +64.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -100.00% | +64.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -100.00% | +98.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -98.76% | +88.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 49.56% | -46.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.11%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 17.16% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 66.78% | -55.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 85.47% | -71.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 103.82% | -89.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 112.00% | -96.70% |
Сравнение комиссий EFAD и UVXY
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и UVXY
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.62% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFAD and UVXY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EFAD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EFAD leads with 4.24% vs -72.05% for UVXY. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFAD has performed better with a 4.24% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
EFAD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for UVXY.
EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UVXY is Volatility. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.95% for UVXY.
EFAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор