PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.14%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции EFAD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.14% против -72.73% соответственно.

EFAD

1 день
1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.61%
1 год
3.41%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.14%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		3.20%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EFAD and UVXY is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2014 г.

-0.56

The correlation between EFAD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EFAD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.88

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-1.67

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.97

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.33

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.88

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.66

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.68

+0.86

Просадки

Сравнение просадок EFAD и UVXY

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-100.00%

+64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-76.19%

+66.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-95.25%

+81.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-99.69%

+63.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-100.00%

+64.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-100.00%

+97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-98.55%

+88.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

55.83%

-52.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и UVXY

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

12.26%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

62.79%

-52.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

84.51%

-71.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

103.82%

-89.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

113.81%

-98.14%

Сравнение комиссий EFAD и UVXY

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и UVXY

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.79%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and UVXY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EFAD (4.03%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EFAD leads with 4.14% vs -72.73% for UVXY. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFAD has performed better with a 4.14% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

EFAD has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for UVXY.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UVXY is Volatility. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.95% for UVXY.

EFAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор