PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAD с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

EFAD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-0.30%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EFAD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.14% против -72.80% соответственно.

EFAD

1 день
1.40%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.85%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.14%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с DOLEFAD с FSTA
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий EFAD и UVXY

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EFAD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.51

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.30

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.66

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-0.80

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.51

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.64

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.64

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.67

+0.84

Корреляция

Корреляция между EFAD и UVXY составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и UVXY

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.89%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAD и UVXY

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

EFADUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-100.00%

+64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-85.64%

+75.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-99.77%

+64.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-100.00%

+64.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-100.00%

+94.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-98.53%

+88.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

71.09%

-68.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и UVXY

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFADUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

45.03%

-38.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

71.80%

-61.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

113.07%

-98.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

105.47%

-91.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

114.51%

-98.89%