Сравнение EFAD с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EFAD и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.14% против 50.62% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и USD
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
EFAD vs. USD — Ранг доходности на риск
EFAD
USD
Сравнение EFAD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.44 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.67 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 12.81 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.90 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и USD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и USD
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и USD
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -88.63% | +52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -31.80% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -77.85% | +42.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -77.85% | +42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -21.24% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -32.60% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 11.60% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и USD
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 21.67% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 48.73% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 77.08% | -62.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 76.24% | -61.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 68.85% | -53.23% |