Сравнение EFAD с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EFAD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 4.14% против 21.24% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и SSO
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EFAD vs. SSO — Ранг доходности на риск
EFAD
SSO
Сравнение EFAD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.19 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и SSO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и SSO
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и SSO
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -84.67% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -23.17% | +12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -46.73% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -59.34% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -12.18% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -19.72% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.44% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и SSO
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 10.69% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 18.99% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 36.46% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 33.66% | -19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 35.86% | -20.24% |