PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAD с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

EFAD и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAD и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-0.30%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 4.14% против 8.84% соответственно.

EFAD

1 день
1.40%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.85%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.14%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с DOLEFAD с FSTA
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий EFAD и RODM

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

EFAD vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.41

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.15

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.48

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

16.44

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.41

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.34

Корреляция

Корреляция между EFAD и RODM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и RODM

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.89%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EFAD и RODM

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

EFADRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.98%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.40%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-28.85%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.98%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.14%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-6.46%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.99%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и RODM

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFADRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.20%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.95%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.39%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.42%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.21%

+0.41%