PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAD с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

EFAD и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAD и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-0.30%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции EFAD превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 4.14% против 0.53% соответственно.

EFAD

1 день
1.40%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.85%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.14%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с DOLEFAD с FSTA
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий EFAD и IPOS

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EFAD vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.68

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.11

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.84

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

8.62

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.01

+0.16

Корреляция

Корреляция между EFAD и IPOS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и IPOS

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.89%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок EFAD и IPOS

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

EFADIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-73.09%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-17.17%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-70.33%

+34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-73.09%

+37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-52.62%

+46.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-31.78%

+21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.66%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и IPOS

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFADIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

15.75%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

24.15%

-14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

29.25%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

26.52%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

23.70%

-8.08%