PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAD is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, EFAD returned 0.93%/yr vs 6.31%/yr for HDMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

EFAD

1 день
-0.94%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.08%

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		1.98%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between EFAD and HDMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.86

The correlation between EFAD and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и HDMV

Секторы
EFAD
HDMV

Здравоохранение

18.1%
3.1%

Промышленность

15.6%
15.2%

Технологии

15.5%
0.9%

Финансовые услуги

13.9%
24.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
13.0%

Сырьевые материалы

8.7%
1.0%

Коммунальные услуги

8.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
9.4%

Недвижимость

3.6%
13.8%

Энергетика

1.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
HDMV
3.1%

Промышленность

EFAD
15.6%
HDMV
15.2%

Технологии

EFAD
15.5%
HDMV
0.9%

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
HDMV
24.4%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
HDMV
13.0%

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
HDMV
1.0%

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
HDMV
14.6%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
HDMV
9.4%

Недвижимость

EFAD
3.6%
HDMV
13.8%

Энергетика

EFAD
1.3%
HDMV
1.8%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

HDMV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

EFAD vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.86

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.23

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.10

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

3.41

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EFAD и HDMV

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-32.01%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.73%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-10.33%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-24.11%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.05%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.77%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.80%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и HDMV

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 3.94% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.83%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.38%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.16%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.05%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.24%

+2.43%

Сравнение комиссий EFAD и HDMV

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и HDMV

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.82%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and HDMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAD has higher volatility (3.94%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, HDMV leads with 6.31% vs 0.93% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDMV has performed better with a 6.31% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.82% for EFAD.

They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.80% for HDMV.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор