Сравнение EFAD с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
EFAD и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.91% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и FDT
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
EFAD vs. FDT — Ранг доходности на риск
EFAD
FDT
Сравнение EFAD c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.96 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.59 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.30 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 17.64 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.96 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и FDT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и FDT
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и FDT
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -46.10% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -13.41% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -33.18% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -46.10% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.75% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -10.86% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.27% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и FDT
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.78% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 14.05% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 19.39% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.87% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.33% | -2.71% |