PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с DDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.14%/yr vs 9.81%/yr for DDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у DDIV с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям DDIV по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.81% соответственно.

EFAD

1 день
1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.61%
1 год
3.41%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.14%

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и DDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		3.20%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%

Correlation

The correlation between EFAD and DDIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2014 г.

0.58

The correlation between EFAD and DDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и DDIV

Секторы
EFAD
DDIV

Здравоохранение

18.1%
3.7%

Промышленность

15.6%
7.0%

Технологии

15.5%
1.1%

Финансовые услуги

13.9%
21.5%

Потребительский защитный сектор

9.8%
7.1%

Сырьевые материалы

8.7%
2.9%

Коммунальные услуги

8.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.9%

Недвижимость

3.6%
15.4%

Энергетика

1.3%
27.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
DDIV
3.7%

Промышленность

EFAD
15.6%
DDIV
7.0%

Технологии

EFAD
15.5%
DDIV
1.1%

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
DDIV
21.5%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
DDIV
7.1%

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
DDIV
2.9%

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
DDIV
5.1%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
DDIV
2.9%

Недвижимость

EFAD
3.6%
DDIV
15.4%

Энергетика

EFAD
1.3%
DDIV
27.8%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

DDIV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

EFAD vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.60

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.25

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.02

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

7.42

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DDIV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.60

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EFAD и DDIV

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-47.56%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.31%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-18.97%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-21.10%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-47.56%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.95%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-6.02%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и DDIV

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.65%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.75%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

14.31%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.66%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

19.90%

-4.23%

Сравнение комиссий EFAD и DDIV

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и DDIV

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DDIV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.79%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and DDIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAD has higher volatility (4.03%) compared to DDIV (2.65%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs DDIV's -47.56%.

On 10-year performance, DDIV leads with 9.81% vs 4.14% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDIV has performed better with a 9.81% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

EFAD has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.59% for DDIV.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DDIV is Momentum. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.60% for DDIV.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор