Сравнение EEV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EEV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -20.88% против 50.62% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и USD
И EEV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. USD — Ранг доходности на риск
EEV
USD
Сравнение EEV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.90 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 2.44 | -4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.67 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.81 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.90 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.59 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.74 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.41 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EEV и USD составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и USD
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и USD
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -88.63% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -31.80% | -32.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -77.85% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -77.85% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -21.24% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -32.60% | -60.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 11.60% | +34.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 19.43%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 21.67% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 48.73% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 77.08% | -36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 76.24% | -39.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 68.85% | -28.11% |