PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -23.80%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -23.80% против 61.24% соответственно.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EEV and USD is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

-0.62

The correlation between EEV and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и USD

Секторы
EEV
USD

Технологии

43.6%
27.4%

Финансовые услуги

17.5%
27.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
USD
27.4%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
USD
27.8%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
USD

-

Промышленность

EEV
6.2%
USD

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
USD

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
USD

-

Энергетика

EEV
3.3%
USD
0.0%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
USD

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
USD

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
USD

-

Недвижимость

EEV
0.9%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EEV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
4.12

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
3.62

-6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.48

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.94

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

22.96

-24.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

4.12

-5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.89

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.89

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.49

-0.96

Просадки

Сравнение просадок EEV и USD

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-88.63%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-31.80%

-27.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-64.46%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-77.85%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-77.85%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-6.07%

-93.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-32.35%

-60.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

10.98%

+21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 17.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

21.29%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

46.74%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

61.28%

-20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

76.56%

-38.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

69.24%

-28.11%

Сравнение комиссий EEV и USD

И EEV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и USD

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EEV and USD have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to EEV (17.50%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -23.80% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.23% for USD.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор