PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с UST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs -2.13%/yr for UST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -24.13% против -2.13% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between EEV and UST is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.17

The correlation between EEV and UST shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и UST

Секторы
EEV
UST

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%
97.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
UST

-

Финансовые услуги

EEV
17.5%
UST
97.4%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
UST

-

Промышленность

EEV
6.2%
UST

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
UST

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
UST

-

Энергетика

EEV
3.3%
UST

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
UST

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
UST

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
UST

-

Недвижимость

EEV
0.9%
UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с AMDGEEV с GGLL
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

EEV vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
0.40

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
0.64

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.07

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.44

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

1.26

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

0.40

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.19

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EEV и UST

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-47.99%

-51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-8.75%

-51.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-16.87%

-59.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-43.97%

-36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-47.99%

-46.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-38.33%

-61.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-15.13%

-77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

3.03%

+31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и UST

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

3.10%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

6.58%

+29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

9.50%

+30.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

15.47%

+22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

13.18%

+27.95%

Сравнение комиссий EEV и UST

И EEV, и UST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и UST

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности UST в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EEV and UST have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, UST leads with -2.13% vs -24.13% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.13% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.49% for UST.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор