Сравнение EEV с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
EEV и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -20.88% против -1.82% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и UST
И EEV, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. UST — Ранг доходности на риск
EEV
UST
Сравнение EEV c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.21 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 0.37 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.36 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.81 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.21 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.20 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EEV и UST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и UST
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и UST
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -47.99% | -51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -8.44% | -55.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -43.97% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -47.99% | -44.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -37.34% | -62.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -14.89% | -78.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 3.69% | +42.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и UST
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 3.75% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 6.39% | +23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 11.28% | +29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 15.45% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 13.18% | +27.56% |